La propriété la plus célèbre des options est l’effet de levier. Il découle de la faible opération du capital par rapport à un investissement direct et signifie que les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices disproportionnellement élevés, même dans les mouvements de petits prix, mais aussi des pertes.
Malheureusement, des évaluations incorrectes concernant les changements de prix attendus des certificats d’options se produisent souvent parmi les investisseurs. Cela est généralement dû au manque de connaissances concernant les indicateurs d’évaluation pertinents des options. Dans ce qui suit, nous présentons les fonctions du levier des figures clés, Delta et Omega et comparons leur sens respectif.