FRANCFORT/PARIS (dpa-AFX) – Les banques de l’Union européenne devront à nouveau faire face à un test de résistance complet par les superviseurs cette année. Le régulateur bancaire européen demande à 70 établissements de calculer au cours des prochains mois si leurs coussins de fonds propres seraient suffisants même en cas de crise grave. Ces maisons de l’argent représentent environ 75 % du marché bancaire de l’UE. Les résultats doivent être publiés fin juillet, comme l’a annoncé mardi l’Autorité bancaire européenne (ABE).
Le scénario retenu prévoit une intensification des tensions géopolitiques. En outre, la forte inflation et la hausse des taux d’intérêt entraînent une forte baisse de la consommation privée et des investissements. Dans le scénario de crise du test, la production économique (PIB) des pays de l’UE s’effondre de 6 % au total entre 2023 et 2025. La baisse supposée est donc plus forte que dans n’importe quel test de résistance précédent, a expliqué l’ABE. Le taux de chômage augmente de 6,1 points de pourcentage dans la crise simulée. Le taux d’inflation est jusqu’à trois points de pourcentage supérieur à ce qu’il aurait été sans la crise.
En Allemagne, les superviseurs examinent les institutions suivantes dans le cadre du test EBA : Bayerische Landesbank, Commerzbank, Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apo-Bank), Deutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Norddeutsche Landesbank (Nord LB) Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Bank et la plus grande caisse d’épargne allemande d’Allemagne, Hamburger Haspa. En outre, plusieurs filiales allemandes de banques américaines doivent passer le test EBA.
57 des 70 établissements du test de résistance de l’ABE sont des banques de la zone euro et sont donc sous la supervision directe de la Banque centrale européenne (BCE). Dans le même temps, la BCE soumettra 42 autres établissements financiers de taille moyenne à un test de résistance sous sa supervision.
50 banques de 15 pays européens ont dû faire face au précédent test EBA en 2021. À l’époque, la BCE contrôlait 51 autres banques de la zone euro qu’elle surveillait directement. Lors du test de résistance de l’ABE, les coussins de fonds propres de la plupart des institutions financières se sont avérés suffisamment durables dans les conditions les plus défavorables. Dans l’ensemble, les instituts allemands s’en sortent plutôt mal et arrivent à la 13e place dans une comparaison des 15 pays, la Deutsche Bank étant l’un des instituts les plus faibles.
Depuis la crise financière et économique mondiale de 2008/2009, les superviseurs du monde entier utilisent ces tests de résistance pour vérifier régulièrement la vulnérabilité des banques en cas de crise. Les tests doivent révéler les risques dans les bilans le plus tôt possible. Si nécessaire, les autorités de contrôle peuvent ensuite demander à chaque établissement financier d’augmenter ses coussins de fonds propres à un stade précoce. Cependant, les tests de résistance ne sont pas sans controverse : il appartient au superviseur de déterminer quels risques sont pondérés et à quel point dans les scénarios hypothétiques./ben/stw/DP/ngu
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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