Pouvez-vous réellement baser votre stratégie d’investissement sur les découvertes de la science financière ? Oui, c’est possible – par exemple avec les approches factorielles pour les ETF. Vous découvrirez exactement ce que cela signifie et quelles sont les tendances actuelles sur le marché des ETF lors du séminaire en ligne du 28 septembre à partir de 18h !
Les scientifiques financiers ont analysé les caractéristiques – appelées facteurs – des classes d’actifs qui ont eu un bon rapport risque-rendement dans le passé – et qui sont plausibles pour continuer à le faire à l’avenir. Les ETF factoriels exploitent ces résultats et peuvent donc être utilisés en complément d’un portefeuille d’ETF investissant à l’échelle mondiale. Vous obtenez des options pour cela dans Séminaire en ligne le 28 septembre à partir de 18h montré.
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Qu’il s’agisse d’ETF thématiques, d’intégration ESG ou de stratégies smart beta, le monde des ETF est en constante évolution. Ainsi, les deux experts vous présenteront les dernières tendances ETF. Ils vous montrent dans Séminaire en ligne le 28 septembre à partir de 18h par exemple, quels ETF ont généré les flux les plus importants et où les sorties ont été les plus importantes.
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En résumé, le marché des ETF connaît une croissance rapide et avec lui les opportunités pour les investisseurs. Il devient de plus en plus important d’interpréter correctement la large gamme proposée et d’exploiter les opportunités de manière ciblée. Le Séminaire ETF le 28 septembre met en évidence les dernières tendances et vous présente des approches factorielles qui placent votre portefeuille sur une base scientifique.
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Vos experts
Begüm Sapancilar En tant qu’interlocuteur pour les ETF DWS Xtrackers, elle s’occupe de groupes de clients numériques tels que les banques directes ou les robots-conseillers. Elle a auparavant suivi le programme de stagiaires diplômés DWS. Begüm est titulaire d’un Master of Science in Business Administration de l’Université Goethe de Francfort et est analyste ESG certifié (CESGA®).
Sturmius Schneider travaille au sein de l’équipe Produits Passifs et travaille au développement de nouveaux indices dans le cadre du lancement des ETF. Sa spécialité est les ETF thématiques et factoriels. Il a précédemment développé des modèles de risque de crédit pour la Deutsche Bank après avoir suivi le Graduate Trainee Program de la Deutsche Bank. Il est titulaire d’une maîtrise ès sciences en mathématiques de l’Université de Würzburg.