Dans cet article, vous apprendrez 5 indicateurs de volume que vous pouvez utiliser dans votre processus de trading.
Le volume est une quantité importante pour Commerçant.
Semblable à l’élan, le volume peut donner une indication de la force derrière un mouvement de prix.
L’examen du volume des échanges vous permet de tirer des conclusions sur l’importance d’un cours positif ou négatif.
Ces données sont faciles à obtenir pour les actions cotées en bourse. Le volume échangé est enregistré pour chaque ordre et est donc inclus dans l’affichage du volume.
dans le marché des changes cependant, cette information n’est pas disponible.
C’est parce que les grandes banques forment le marché interbancaire au centre du commerce mondial des devises. Les banques ont tendance à traiter leurs propres volumes de transactions comme des informations confidentielles. Par conséquent, même eux ne voient pas l’image complète.
L’analyse de volume est souvent utilisée pour vérifier les tendances et pour obtenir des indications d’une tendance continue ou d’un renversement de tendance. Divers indicateurs peuvent être utilisés à cet effet.
Ces indicateurs peuvent fournir des informations sur le nombre d’actions négociées au cours de certaines périodes de temps. C’est une indication de la stabilité ou de la « durabilité » d’une tendance.
Pourquoi le volume est-il pertinent ?
Avant de connaître plus en détail les indicateurs de volume individuels, clarifions d’abord la question de savoir pourquoi la prise en compte du volume est pertinente.
La plupart des indicateurs techniques graphiques dépendent de l’évolution des prix.
Les prix d’ouverture et de clôture ainsi que les prix hauts et bas sont inclus dans le calcul.
Le volume est le nombre d’unités échangées. C’est une quantité indépendante.
Les chiffres sont les mêmes pour les achats et pour les ventes. Il s’agit donc d’une valeur équilibrée. Pour chaque vendeur qui vend un actif sous-jacent, il y a un acheteur qui l’accepte.
Cependant, le prix résultant de l’offre et de la demande dépend de l’humeur des marchés.
Le prix est à nouveau beaucoup plus influencé par le sentiment du marché que par le volume pur.
Le volume peut être affiché dans fenêtre graphique avec l’évolution des prix sous forme de graphique continu. Cela rend la relation entre les deux valeurs évidente.
Le volume comme outil d’analyse des tendances
Comme déjà mentionné au début, le volume peut également être utilisé comme une aide pour le analyse de tendance être utilisé.
Avec des tendances claires, les acteurs du marché peuvent observer une évolution parallèle du volume et de la direction des tendances.
Si le volume diminue alors que le prix augmente, cela indique une situation anormale. Il en va de même pour une augmentation du volume des échanges lorsque les prix baissent.
C’est ce qu’on appelle une divergence, qui annonce souvent un renversement de tendance.
Lors de l’utilisation d’indicateurs de volume, la détection précoce de ces divergences est l’objectif principal.
indicateurs de volume
Dans ce qui suit, je vais vous présenter 5 indicateurs de volume plus en détail.
Sur le volume d’équilibre (OBV)
L’indicateur de volume on-balance met le prix et le volume en relation l’un avec l’autre.
La technique a été publiée en 1963 par Joseph Granville sous le nom de volume on-balance dans son livre Granville’s New Key to Stock Market Profits. En 1964, l’indicateur a été présenté dans un cours pour les analystes graphiques aux États-Unis.
L’indicateur est utilisé pour mesurer la force relative d’un actif sous-jacent.
Il est basé sur la prémisse qu’une augmentation du volume des transactions est une indication qu’un actif sous-jacent a une tendance à la hausse, tandis qu’une diminution du volume des transactions est une indication qu’un actif sous-jacent a une tendance à la baisse.
L’indicateur OBV est calculé en combinant le volume de négociation du jour en cours avec l’évolution du prix de l’actif sous-jacent.
Si le cours de clôture de l’actif sous-jacent est supérieur au cours de clôture de la veille, le volume de négociation du jour en cours est ajouté à l’OBV.
Cependant, si le cours de clôture de l’actif sous-jacent est inférieur au cours de clôture de la veille, le volume de négociation de la journée en cours est soustrait de l’OBV.
Une valeur OBV croissante indique que le volume des transactions augmente et que les intérêts acheteurs sont plus forts que les intérêts vendeurs.
Une valeur OBV en baisse indique que le volume des transactions diminue et que les intérêts vendeurs l’emportent sur les intérêts acheteurs.
L’indicateur OBV peut également être utilisé pour identifier les divergences.
Une divergence positive se produit lorsque l’OBV atteint un plus haut alors que le prix de l’actif sous-jacent atteint un plus bas. Cela signifie que le volume des transactions est élevé même si le prix de l’actif sous-jacent est en baisse, indiquant un renversement possible.
Une divergence négative se produit lorsque l’OBV atteint un plus bas inférieur tandis que le prix du sous-jacent atteint un plus bas supérieur. Cela signifie que le volume des échanges est faible même si le prix de l’actif sous-jacent est en hausse, ce qui indique un renversement possible.
Tendance des prix en volume (VPT)
L’indicateur Volume Price Trend (VPT) est utilisé pour évaluer la relation entre le volume des transactions et le prix d’un instrument financier. Cet indicateur peut être utilisé pour déterminer la force d’un mouvement de prix spécifique et identifier les points de retournement potentiels du marché.
L’indicateur VPT est calculé à partir du produit du prix actuel et du volume de transactions, qui est ensuite additionné sur une période spécifique. Cette valeur est ensuite comparée à la valeur précédente de l’indicateur pour déterminer si le volume de négociation actuel est supérieur ou inférieur au volume passé.
Une valeur positive de l’indicateur VPT suggère que le volume de transactions actuel est plus élevé que par le passé, ce qui indique une forte demande et un mouvement à la hausse du prix.
D’autre part, une valeur négative indique que le volume actuel des échanges est inférieur à celui du passé, ce qui indique une faible demande et un mouvement à la baisse du prix.
Chaikin Money Flow (CMF)
Chaikin Money Flow (CMF) est un outil d’analyse technique conçu pour mesurer la puissance du flux monétaire dans une action ou un marché spécifique.
Développé par Marc Chaikin, un analyste chevronné de Wall Street, il est basé sur l’idée qu’un flux de trésorerie positif dans une action est un signe positif de l’évolution future des prix.
L’indicateur CMF calcule le flux d’argent sur une période de temps en mesurant la différence entre les jours de variations de prix positives et négatives. Il tient également compte du volume des transactions en multipliant le volume par le changement de taux.
Une valeur CMF positive indique que plus d’argent entre dans le stock, tandis qu’une valeur négative indique que plus d’argent sort du stock.
Une lecture CMF élevée combinée à une hausse des prix et à un niveau de support élevé peut être considérée comme un signal d’achat.
Une lecture CMF faible combinée à un prix en baisse et à un niveau de résistance faible peut être considérée comme un signal de vente.
Oscillateur de volume Klinger
L’oscillateur de volume de Klinger a été développé par Stephen J. Klinger et est utilisé pour mesurer le rapport du volume d’achat et de vente sur une période donnée.
L’indicateur est basé sur la prémisse qu’une augmentation du volume d’achat représente un signal haussier, tandis qu’une augmentation du volume de vente représente un signal baissier.
L’indicateur calcule le ratio du volume d’achat et de vente et le renvoie sous forme de pourcentage. Une lecture au-dessus de zéro indique un signal haussier, tandis qu’une lecture en dessous de zéro indique un signal baissier.
Un signal positif de l’indicateur combiné à une tendance positive peut être interprété comme un signal d’achat fort, tandis qu’un signal négatif combiné à une tendance négative peut être considéré comme un signal de vente fort.
VWAP (prix moyen pondéré en fonction du volume)
L’indicateur VWAP (Volume Weighted Average Price) calcule le prix moyen d’un sous-jacent en fonction du volume de transactions.
Il est couramment utilisé par les traders professionnels et les investisseurs institutionnels pour déterminer le sentiment actuel du marché et la valeur d’un actif sous-jacent par rapport à son volume de transactions.
Le VWAP est calculé comme le produit du prix et du volume des transactions de toutes les transactions au cours d’une période donnée, divisé par le volume total des transactions au cours de cette période.
Un VWAP faible peut indiquer que l’actif sous-jacent est sous-évalué, tandis qu’un VWAP élevé peut indiquer que l’actif sous-jacent est surévalué.
Une utilisation courante du VWAP consiste à identifier niveaux de support et de résistance.
Un sous-jacent qui se rapproche du VWAP peut être considéré comme neutre.
Cependant, si le sous-jacent tombe en dessous du VWAP, cela peut indiquer qu’il est sous-évalué.
A l’inverse, si le sous-jacent dépasse le VWAP, il peut être considéré comme surévalué.
Conclusion
Les indicateurs de volume sont des outils importants dans le trading car ils donnent une indication du volume échangé. Il peut l’utiliser pour montrer la force d’une tendance ou d’une activité sur le marché.
Il est important de noter qu’un volume de transactions élevé peut être un signal fort de confirmation de tendance, tandis qu’un faible volume de transactions peut indiquer un manque d’intérêt ou une incertitude.
Il est donc toujours conseillé d’utiliser les indicateurs de volume en combinaison avec d’autres indicateurs et utiliser des méthodes analytiques pour acquérir une compréhension plus complète du marché.
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André