Qu’arrive-t-il à une banque si les maisons pour lesquelles des hypothèques ont été fournies sont inondées ? Ou être faussé par une sécheresse persistante ? Comment la rentabilité d’une banque sera-t-elle affectée si les entreprises prêtées sont confrontées à des réglementations climatiques plus strictes – ou bien plus directement, si leurs locaux sont détruits par un raz-de-marée ?
La réponse : les banques elles-mêmes, et donc aussi les superviseurs, le savent à peine. Pour la première fois cette année, la Banque centrale européenne a mené un test de résistance climatique auprès des 104 plus grandes banques européennes. Dehors la recherche publiée vendredi montre que la plupart des banques ont peu d’idée de ce qui se passe lorsque le stress climatique de leurs clients – consommateurs et entreprises – devient élevé. Alors que les banques ont dû prendre en compte des scénarios de ralentissements économiques graves et moins graves pour déterminer le montant de capital à détenir pendant des années, cela n’en est qu’à ses balbutiements pour le changement climatique.
Pas de résultats individuels
La recherche de la BCE est une première tentative de test de stress climatique régulièrement mené. Le superviseur bancaire appelle catégoriquement le test qui vient d’être publié d’« exercice conjoint » avec les banques, pour voir à quoi devrait ressembler un tel test de résistance. La BCE n’a pas non plus publié les résultats des banques individuelles : les résultats sont encore trop rudimentaires pour cela. Impossible donc de dire comment ING, ABN Amro et Rabobank, toutes trois fières de leur politique climatique.
Cependant, les résultats qui seront là ne refléteront pas bien le secteur bancaire dans son ensemble. La BCE note que près des deux tiers des 104 banques interrogées n’effectuent pas de test de résistance climatique interne sur leurs propres bilans bancaires et n’ont pas l’intention de le faire immédiatement.
Les banques qui ont enquêté sur les effets du changement climatique sur leurs activités l’ont souvent fait sur la base d’informations insuffisantes et très générales. Peu de banques demandent directement à leurs clients des informations, telles que l’étiquette énergétique de leurs locaux professionnels. Seules 20 % des banques disposant d’un test de résistance interne tiennent compte du climat lors de l’octroi de prêts. 40 % de ces banques ne tiennent pas compte du résultat de leur propre test de résistance climatique lorsqu’elles définissent leur stratégie.
Bénéfice par CO2-émissions
La BCE a également examiné la sensibilité des bénéfices des banques au changement climatique. Les données fournies par les banques ont montré qu’en moyenne un peu plus de 60 % des revenus d’intérêts des banques proviennent de clients travaillant dans le CO2-industries à forte intensité d’émissions. Si le CO2Si le prix augmentait de manière significative pour ces clients, cela pourrait indirectement avoir un effet significatif sur les revenus de la banque. Selon la BCE, il est donc crucial que les banques reçoivent plus d’informations de leurs clients sur leurs émissions et leurs efforts pour s’adapter au changement climatique et aux réglementations plus strictes en matière d’émissions.
La BCE a également mené un test de résistance auprès d’un petit groupe de banques, afin de déterminer l’ampleur des pertes si le changement climatique n’était pas maîtrisé. Selon la BCE, les pertes combinées des 41 banques examinées s’élèvent à environ 70 milliards d’euros (environ le bénéfice annuel combiné avant impôt des huit plus grandes banques européennes en 2021). Selon le régulateur, il s’agit également d’une sous-estimation grossière. Par exemple, il n’a pas été tenu compte du fait que l’économie générale sera probablement également touchée en cas de sécheresse extrême ou si un pays est inondé.
Le test de résistance n’a pas encore eu de conséquences directes pour les banques examinées, par exemple dans une exigence de capital directement plus élevée pour les banques qui courent beaucoup de risques. La BCE en tiendra toutefois compte dans le test de résistance normal si une banque n’inclut pas le risque climatique dans les modèles de risque ; alors une banque peut avoir à détenir un capital supplémentaire. Le superviseur a également bon espoir qu’un certain nombre de banques aient leurs affaires en ordre. Qui effectuent un bon test de résistance interne ou qui disposent de bonnes informations sur la résilience climatique de leurs clients. « Aucune banque ne réalise le test de résistance climatique de manière parfaite, écrit la BCE dans le rapport. Mais le fait qu’un certain nombre de banques aient déjà développé des méthodes avancées montre que ce n’est pas une tâche impossible. »