Jethro Lazenby, que también se hacía llamar Jethro Cave, era fotógrafo y modelo. Nacido en la ciudad australiana de Melbourne en 1991, no descubrió que Nick Cave sería su padre hasta los ocho años. A principios de este año, fue encarcelado después de agredir a su madre Beau Lazenby durante un altercado en Melbourne. Según su abogado, a Jethro le habían diagnosticado esquizofrenia. Fue puesto en libertad hace dos días.
En 2015, Cave perdió a su hijo Arthur, que entonces tenía 15 años, después de que se cayera de un acantilado en Brighton bajo la influencia de las drogas. Arthur y su hermano Earl son hijos de Caves con su actual pareja Susie Bick.